数理ファイナンス１

科目名	数理ファイナンス１
教員名	田中周二
単位数	2	学年	3･4	開講区分	文理学部
科目群	数学科
学期	後期	履修区分	選択

授業概要	アクチュアリーにとって必要な投資理論の基礎について学ぶ
授業のねらい・到達目標	アクチュアリー試験「会計・経済・投資理論」に合格するための知識を習得します。この科目は文理学部（学士（理学））のディプロマポリシー DP6 及びカリキュラムポリシー CP9 に対応しています。
授業の方法	講義形式ですが、時々宿題や小テストを実施します。本授業の事前・事後学習は各々２時間の学習を目安とする。
履修条件	確率・統計の科目を履修している

授業計画
1	ガイダンスと金融市場 [事前学習]シラバスを事前に確認する。教科書の内容を確認する。 [事後学習]第2回目以降の授業に備え新証券投資論IIの債券投資分析を一読する。
2	金利と債券の数理 [事前学習]第1回講義の宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第3回目の授業に備え新証券投資論Iの第1章前半を予習する。
3	投資家の選好(1) [事前学習]第2回講義の宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第4回目の授業に備え新証券投資論Iの第1章後半を予習する。
4	投資家の選好(2) [事前学習]第3回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第5回目の授業に備え新証券投資論Iの第2章前半を予習する。
5	ポートフォリオ理論(1) [事前学習]第4回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第6回目の授業に備え新証券投資論Iの第2章後半を予習する。
6	ポートフォリオ理論(2) [事前学習]第5回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第7回目の授業に備え新証券投資論Iの第3章を予習する。
7	CAPM [事前学習]第6回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第8回目の授業に備え新証券投資論Iの第4章を予習する。
8	マルチファクター・モデルとAPT [事前学習]第7回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第9回目の授業に備え新証券投資論Iの第5章を予習する。
9	リスクニュートラル・プライシング [事前学習]第8回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第10回目の授業に備え新証券投資論Iの第7章を予習する。
10	デリバティブの評価理論 [事前学習]第9回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第11回目の授業に備え新証券投資論IIの第2章前半を予習する。
11	株式投資分析(1) [事前学習]第10回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第12回目の授業に備え新証券投資論IIの第2章後半を予習する。
12	株式投資分析(2) [事前学習]第11回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第13回目の授業に備え新証券投資論IIの第4章前半を予習する。
13	デリバティブ投資分析（1） [事前学習]第12回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]第14回目の授業に備え新証券投資論IIの第4章後半を予習する。
14	デリバティブ投資分析（2） [事前学習]第13回講義での宿題をやり知識確認をする。 [事後学習]いままでの14回の学習内容を振り返り疑問点を整理する。
15	まとめ（これまでの復習・解説を行い授業の理解を含める） [事前学習]教員に質問すべき学習内容の疑問点を整理しておく。 [事後学習]講義全体を通して学修内容を反省する。

その他
教科書	小林孝雄・芹田敏夫『新・証券投資論Ⅰ』日本経済新聞出版社 2009年第1版伊藤俊介、荻島誠二、諏訪部貴嗣『新・証券投資論Ⅱ』日本経済新聞出版社 2009年第1版日本アクチュアリー会の資格試験科目「会計・経済・投資理論」の中の投資理論の教科書であり、難しい数学はあまり使わずに概念をしっかり説明しているので初学者には便利な本である証券アナリスト試験の教科書でもあり、受験者は購入しておくこと
参考書	使用しない
成績評価の方法及び基準	レポート(30%)、授業内テスト(30%)、授業参画度(40%) テーマに沿ってレポートの宿題を出すので解答を提出すること。授業参画度は毎回のリアクションペーパー等で評価します。
オフィスアワー	水曜日の13時から16時半までは研究室にいます