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モデリング論

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科目名 モデリング論
科目名 モデリング論
教員名 藤田 岳彦
単位数    2 課程 前期課程 開講区分 経済学部校舎
科目群 地球情報数理科学専攻
学期 前期 履修区分 選択
授業テーマ モデリングの基礎的な講義を行う。
授業のねらい・到達目標 時系列、回帰分析、マルコフ過程、ランダムウォーク、ブラウン運動、ポアソン過程、シミュレーション
などのモデリングに関する講義を行う。 対応するアクチュアリー試験も視野に入れ適切な演習も行う。
授業の方法 まず、教科書に沿って基礎的な講義を行い、続いて演習も随時取り入れ、発展応用的なところまで講義でカバーする。
小テストも随時行う。
履修条件 確率・統計の基礎的な部分をよく理解していること。
その部分も必要に応じて復習する。
事前学修・事後学修,授業計画コメント 教科書をよく予習していること
授業計画
1 回帰分析
2 時系列1(ARモデル)
3 時系列2(MAモデル)
4 マルコフ連鎖1(基礎)
5 マルコフ連鎖2 (応用)
6 ランダムウォーク
7 ポアソン過程
8 ブラウン運動
9 条件付き期待値1(基礎)
10 条件付規期待値2(応用)
11 マルチンゲール
12 シミュレーション1(逆関数法)
13 シミュレーション2 (棄却法)
14 回帰分析、時系列ののまとめと発展
15 マルコフ過程、シミュレーションのまとめと発展
その他
教科書 藤田岳彦 『弱点克服大学生の確率統計』 東京図書 2010年 第1版
『確率統計モデリング問題集 (藤田岳彦)』 日本アクチュアリー会 2007年 第1版
日本アクチュアリー会 『モデリング』 日本アクチュアリー会 2004年 第1版
下の2冊は日本アクチュアリー会のホームページを参照して購入のこと
成績評価の方法及び基準 授業内テスト(100%)
随時小テスト行い、その点で成績を付ける。
オフィスアワー rankstatistics@gmail.com までメールするか または 授業後

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