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基礎数理特別講究Ⅳ
| 科目名 | 基礎数理特別講究Ⅳ | ||||
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| 科目名 | 基礎数理特別講究Ⅳ | ||||
| 教員名 | 黑田 耕嗣 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 株価変動過程に関するデータ解析 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 高頻度データの取り扱いに慣れること |
| 授業の方法 | セミナーと演習 |
| 事前学修・事後学修，授業計画コメント | 確率過程と数理統計の知識を身に付けていること |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 数理統計の復習１ |
| 2 | 数理統計の復習２ |
| 3 | 演習1 |
| 4 | 株式市場の高頻度データの取り扱い |
| 5 | 演習2 |
| 6 | Multifractal 解析とは |
| 7 | Multifractal spectrum とは |
| 8 | 株価データに関して, 分配関数の算出とその漸近挙動 |
| 9 | 演習3 (実際のデータを用いた分配関数の計算) |
| 10 | データを用いた Multifractal spectrum の計算 |
| 11 | 演習3 |
| 12 | トレンドを除去したデータを用いたMultifractal 解析1 |
| 13 | データ解析演習 4 |
| 14 | データ解析演習 5 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |
| オフィスアワー | 木曜 12:00から13:00 |