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年金数理実務論
| 科目名 | 年金数理実務論 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 田中 周二 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 半期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 公的年金の財政検証で利用されるマクロ経済理論、金融経済学、投資理論、人口学、統計学、アクチュアリー学などについて学ぶ。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 主に博士前期課程の論文テーマに即した内容とし、論文の作成を到達目標とする。その他のアクチュアリー志望の学生については公的年金の数理の概要を学ぶ機会とする。 |
| 授業の方法 | 講義形式とする。適宜、課題を課し発表の機会を設ける。 |
| 履修条件 | アクチュアリーコースないし博士前期課程の田中ゼミに所属する学生 |
| 事前学修・事後学修，授業計画コメント | 論文作成の進度に合わせて適宜内容を変更する |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 社会保障改革と年金制度 |
| 2 | 財政検証の仕組み |
| 3 | 財政検証シナリオの分析 |
| 4 | 公的年金のリスク管理 |
| 5 | 人口前提; 出生率と死亡率 |
| 6 | 死亡率と出生率の予測モデル |
| 7 | 経済前提とマクロ経済学; 経済成長と賃金と物価 |
| 8 | 経済前提とマクロ経済学; 労働市場 |
| 9 | GPIFの仕組み |
| 10 | 最適化 |
| 11 | 資産配分理論(1) |
| 12 | 資産配分理論(2) |
| 13 | 経済前提変数間のVARを用いたシミュレーション |
| 14 | DCC-GARCHなどによるシミュレーション |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(40%)、レポート(30%)、授業参画度(30%) 論文またはレポートの目標到達度合いを重視する |
| オフィスアワー | 通常は月曜日の第2限より夕方まで研究室で面会可能 |