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基礎数理特別講究II
| 科目名 | 基礎数理特別講究II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 黒田 耕嗣 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 経済リスクとリスク基準について |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 経済におけるリスクの評価 |
| 授業の方法 | セミナーによる |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 確率測度について |
| 2 | 確率分布と特性関数, モーメント母関数I |
| 3 | 確率分布と特性関数, モーメント母関数II |
| 4 | リスク基準とは |
| 5 | エッシャー変換I |
| 6 | エッシャー変換とBlack Sholes 式 |
| 7 | Value at Risk について |
| 8 | Conditional Tail expectationとは |
| 9 | 対数正規過程過程と破産確率 |
| 10 | 演習１ |
| 11 | 損保数理におけるLundeberg Model1 |
| 12 | 損保数理におけるLundeberg Model1I |
| 13 | 演習２ |
| 14 | 極値理論1 |
| 15 | 極値理論２ |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |