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基礎数理特別講究I
| 科目名 | 基礎数理特別講究I | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 黒田 耕嗣 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | Brown運動を中心とする確率解析 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 確率過程の基礎を学び, Finace等への応用を考える |
| 授業の方法 | セミナー方式 |
| 履修条件 | 特になし |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | Brown 運動とRandom Walk |
| 2 | Brown運動の構成1 |
| 3 | Brown運動の構成II |
| 4 | Brown運動の基本性質１ |
| 5 | Brown運動の基本性質II |
| 6 | Brown運動と条件付き期待値I |
| 7 | Brown運動と条件付き期待値II |
| 8 | Brown運動と条件付き期待値III |
| 9 | Brown運動とMarkov性 |
| 10 | Reflection Principle |
| 11 | 演習1 |
| 12 | 演習２ |
| 13 | Brown運動とMartingale1 |
| 14 | Brown運動とMartingale1I |
| 15 | Brown運動とMartingale1II |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 黒田耕嗣 『経済リスクと確率論』 日本評論社 2012年 第1版 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |